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太平洋證券-市場風格定量研究體系-191112
  總結   一、2007年至今,除成長外,價值、白馬、小市值、低波動、動量風格均顯示出了長期的溢價,但各風格表現具有周期性,大部分風格間負相關,風格間的相關性是時變的,同時應用多...[詳細]
2019-11-12 分享者:berlinok 作者:徐玉寧 評級: 頁數:25 頁
光大證券-指數化投資研究系列之七:Vanguard發展歷程及三大轉折點-191111
  Vanguard成立47年,以指數化投資著名,是全世界最大的共同基金供應商和第二大的ETF供應商。Vanguard集團目前主要有共同基金、ETF、養老產品和Vanguard 5...[詳細]
2019-11-12 分享者:sunyanling 作者:鄧虎 評級: 頁數:38 頁
東海證券-金融工程日報-191112
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數下跌,中證500(-2.25%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,金融指數(-2.92%)跌幅最大;最近22個交...[詳細]
2019-11-12 分享者:xanthe 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
國信證券-單向波動差值擇時日報:上證50多轉空,中小板指數維持看多-191112
  最新擇時信號   根據RPS市場強弱指標,觀察各指數單向波動差值均線信號,本周內(截至11月8日)前兩日交易日大盤強勢,滬深300及上證50短暫看多,隨后分別于6日及8日再次轉...[詳細]
2019-11-12 分享者:1970 作者:黃志文 評級: 頁數:8 頁
渤海證券-權益事件監測周報:42家公司有限售股解禁,179家公司發布高管減持-191112
  核心觀點:   高能環境(603588)等9家公司更新增發預案進度。   無公司發布分紅預案。   無公司發布業績預告。   18家公司發布機構股東增持,其中匯通能源(6006...[詳細]
2019-11-12 分享者:meltsteel 作者:郝倞 評級: 頁數:21 頁
天風證券-市場情緒一覽-191111
  情緒面   今日A股3581只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停15只,自然跌停11只,分別占比0.42%和0.31%。漲停封板率為48.39%,連板率為7.1...[詳細]
2019-11-12 分享者:beijinghan 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
安信證券-FOF和資產配置周報:A股受壓CPI上行,仍看好年末行情-191111
  上周央行MLF超預期下調5bps,對豬價引起的結構性通脹忍耐力強,政策重心穩增長為主,但CPI推升下預計短期難以大規模貨幣寬松,債市短期承壓但長期利率仍有望下行;中美第一階段談...[詳細]
2019-11-12 分享者:揚州小老虎 作者:呂思江 評級: 頁數:11 頁
華創證券-金融工程周報:量能不足,短期震蕩向上,中期仍需注意風險-191110
  本周回顧   上周我們認為中小創表現較為強勢,后市或繼續反彈,本周上證綜指、創業板指、中小板指周線分別上漲0.2%、1.44%、1.47%,表現符合預期。領漲中信一級行業為:電...[詳細]
2019-11-12 分享者:wjf885 作者:王小川 評級: 頁數:16 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額14.66%-191110
  今年以來XGBoost中證500增強超額14.66%   自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收...[詳細]
2019-11-12 分享者:alberliang 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
華泰證券-金工林曉明團隊每周觀點:周期當前運行位置及未來趨勢推演-191110
  目前基欽周期已經探底回升,明年系統將大概率進入擴張狀態   結合全球宏觀指標和資產價格的走勢,以及華泰金工的定量建模結果,我們判斷基欽周期已經處于探底回升階段:1、從宏觀指標來...[詳細]
2019-11-12 分享者:默默 作者:林曉明,李聰,劉志成 評級: 頁數:16 頁
華泰證券-華泰金工因子跟蹤周報:成長、小市值、反轉、beta較弱-191110
  上周成長、小市值、反轉、beta因子表現不佳   上周成長、小市值、反轉、beta因子表現不佳,在各類股票池均出現回撤,其中小市值因子在中證500成份股、全A股票池的Rank ...[詳細]
2019-11-12 分享者:yanly425 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:15 頁
財通證券-指數成分股調整預測:300ETF期權上市在即,預計調入個股或有機會-191110
  投資要點:   指數調整規則更新,指數成分股做出調整   每年6月和12月,中證指數公司會對重要A股指數(滬深300,中證500,中證800)做出指數成分股調整。2019年7月...[詳細]
2019-11-12 分享者:bongrim 作者:陶勤英 評級: 頁數:8 頁
財通證券-【史上最全】滬深300期權操作指南-191108
  投資要點:   滬深300期權獲批有望近期上市   據證監會官網消息,為深化資本市場改革,激發市場活力,經國務院同意,證監會正式啟動擴大股票股指期權試點工作,將按程序批準上交所...[詳細]
2019-11-11 分享者:湘詩魔芋87 作者:陶勤英 評級: 頁數:18 頁
浙商證券-投研漫談(一):多因子和人工智能誰是“正規軍”?~兼談金融預測框架-191111
  ◆研究背景   投研漫談系列旨在分享投研感悟,并科普金融教科書中最基礎、對投資可能有用的知識,此外,亦為解釋以往深度報告中的思路來源。鑒于目前國內“主流投資者”對人工智能缺乏認...[詳細]
2019-11-11 分享者:xnic 作者:包贊 評級: 頁數:22 頁
中泰證券-情緒擇時周報(191110):市場情緒略降,短期看震蕩-191110
  投資要點   情緒綜合得分   市場情緒綜合得分從48分下降至43分。其中北上資金延續大幅凈流入,公募倉位環比上升,股指期貨處于略微貼水狀態,價量指標顯示出市場的賺錢效應環比持...[詳細]
2019-11-11 分享者:fred_guo 作者:唐軍 評級: 頁數:11 頁
中泰證券-金工事件驅動周報:主營產品漲價及冷門股效應-191110
  投資要點   上周表現   上周(2019.11.04~2019.11.08),中證800等權指數漲跌幅為0.48%,“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為0.12%,策略超...[詳細]
2019-11-11 分享者:楓碟草 作者:唐軍,陳俊偉 評級: 頁數:7 頁
天風證券-量化擇時周報-191110
  量化周觀點·震蕩市中的調整階段或將來臨,但幅度有限   上周我們周報提到:震蕩格局未變,短期的核心變量仍是風險偏好,宏觀事件方面,MSCI將揭曉年內最后一次A股擴容安排,同時市...[詳細]
2019-11-11 分享者:qwdqwdqwd 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
國盛證券-量化周報:繼續看好市場-191110
  繼續看好市場。上周,大盤繼續震蕩,結構幾乎沒有大的變化。但是50和300卻悄然發生了變化。上證50創出了本年度的新高,而滬深300也創出了本輪反彈的新高。300的新高意味著市場...[詳細]
2019-11-11 分享者:thclthcl 作者:劉富兵,殷明,葉爾樂 評級: 頁數:24 頁
光大證券-資產配置與基金推薦周報:CPI結構性上升影響或有限,對中小股票影響可能強于大盤股-191110
  CPI結構性上升影響或有限,對中小股票影響可能強于大盤股。本輪3月開始的CPI上升的最初階段對指數的負面影響比較明顯,但到后期,投資者普遍認識到結構性通脹對經濟的影響不同于傳統...[詳細]
2019-11-11 分享者:a357615220 作者:鄧虎 評級: 頁數:18 頁
天風證券-因子監控及指數增強組合跟蹤-191109
  指數增強組合表現   滬深300增強組合本周超額收益0.34%,本年超額收益1.75%;   中證500增強組合本周超額收益0.23%,本年超額收益19.40%;   中證10...[詳細]
2019-11-11 分享者:cxtx 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
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